493 Perché strategie di trading perfette nei test falliscono live Tutta colpa dell'overfitting

493 Perché strategie di trading perfette nei test falliscono live Tutta colpa dell'overfitting

From The Unger Games - Consigli di Trading dal 4 volte campione del mondo by Unger Academy

May 12, 2026 · 16 min · Episode 493

About this episode

The episode discusses the pitfalls of overfitting in trading strategies and the importance of robust backtesting.

Quando si parla di strategie di trading sistematico, una delle obiezioni più frequenti riguarda proprio l’affidabilità dei backtest. Molti sostengono infatti che i trading system funzionino solo sui dati passati e che i risultati ottenuti nei test storici non abbiano alcun reale valore predittivo. È una critica che, almeno in parte, ha senso. Ottenere risultati eccellenti nei backtest non è particolarmente difficile: basta continuare ad adattare regole, filtri e parametri ai dati del passato fino a costruire una strategia apparentemente perfetta. Il problema è che, in questo modo, spesso non si sta misurando una reale efficacia statistica della strategia, ma semplicemente quanto bene essa riesca ad adattarsi ai dati storici utilizzati per costruirla. Ed è proprio qui che entra in gioco uno degli errori più comuni nello sviluppo di strategie sistematiche: l’overfitting. Con questo termine si indica infatti la tendenza a creare sistemi troppo "cuciti" sui dati storici, che finiscono poi per perdere efficacia quando vengono applicati ai mercati reali. Ma allora significa che i backtest non servono? Assolutamente no. Se utilizzati correttamente, i test storici rappresentano uno…

More episodes of The Unger Games - Consigli di Trading dal 4 volte campione del mondo

Explore listener stats, chart rankings, contacts and more on the The Unger Games - Consigli di Trading dal 4 volte campione del mondo podcast page.