About this episode

This episode analyzes the Turn of the Month Effect and its historical stability in financial markets over the past century.

Il rally di fine mese , noto anche come " Turn of the Month Effect ", è una delle anomalie stagionali più conosciute nei mercati finanziari. Secondo numerosi studi, i rendimenti di azioni e indici tendono infatti a concentrarsi negli ultimi giorni di borsa del mese e nei primi giorni del mese successivo. Ma questo effetto funziona ancora oggi? In questo podcast analizziamo oltre 100 anni di dati storici sul Dow Jones, dal 1910 fino ai giorni nostri , per verificare se il rally di fine mese sia rimasto stabile nel tempo, come si sia comportato in diversi regimi di mercato e quali potrebbero essere le cause dietro questa anomalia stagionale. L'analisi viene inoltre suddivisa in tre grandi periodi storici di circa 40 anni ciascuno, così da valutare la robustezza statistica del fenomeno anche nel lungo periodo. Parleremo anche di: buy and hold vs strategia stagionale drawdown e gestione del rischio outlier storici come il 1929, il 2008 e le Torri Gemelle flussi istituzionali e capital flow possibili spiegazioni del Turn of the Month Effect Buon ascolto e buon trading! 😉 Vuoi saperne di più? Clicca qui per iscriverti alla Masterclass gratuita!

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