EP153 一般人也能預測下個月會不會跌嗎？透過下行標準差（Downside Standard Deviation）與 Sortino 偏態分布，就能把風險算成機率！

EP153 一般人也能預測下個月會不會跌嗎？透過下行標準差（Downside Standard Deviation）與 Sortino 偏態分布，就能把風險算成機率！

From Two Money Lovers 經濟學不是萬能但有用 by 季凡 & 翔蛇

February 22, 2026 · 22 min · Season 4 · Episode 8

About this episode

本集探討如何透過下行標準差與Sortino偏態分布來預測市場風險。

《薇心小語》是一系列心靈沉澱的作品。 資深歌詞創作者，以洗鍊簡潔的筆觸，採擷生活中的點滴瞬間；在平凡的日常裡，窺見聖經亙古常新的智慧；於細微之處，體嚐上帝與人之間親密的連結。邀請您在聆賞之中，尋獲生命的亮光、喜悅和真實的盼望。 https://fstry.pse.is/8xfnvb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 吉時保短期租借車保險： https://fstry.pse.is/8ywh5e 給付項目與限制請詳閱保單條款。商品文號：113年07月01日新安東京海上 113 商字第 0089 號函備查 新安東京海上產險｜0800-369-168｜ 104台北市中山區南京東路三段130號8-13樓 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— WSJ華爾街日報中文版 全球最低價年訂方案 https://events.storm.mg/member/TMLWSJ/ 季凡WSJ導讀專欄(EP153) https://www.storm.mg/article/5342574 說明：一般常態分布會以 68-95-99.7 法則估計跌幅機率，但這裡我請 ChatGPT 使用的是 Sortino 偏態模型，只考慮負報酬的波動，因此機率會不同。 跌幅-10% 下跌機率（Sortino 模型估計）約 2.34% 跌幅-15% 下跌機率（Sortino 模型估計）約 0.37% 跌幅-20% 下跌機率（Sortino 模型估計）幾乎為 0（<0.01%） 季凡氏の視点 https://japan.storm.mg/author/15490 透過這個小挑戰，您不只能複習 Two Money Lovers 的內容，也能實際體會：臺灣那些超強高中生在追逐國手資格時，要面對怎樣的難度。  🔗 經濟怪物闖關入口： https://www.aptutorgroup.com/learning/teo-basic-quiz —— 感謝風傳媒分享： https://www.storm.mg/author/13325 —— Two Money Lovers FB社團： www.facebook.com/groups/twomoneylovers 不定期宣佈線上見面會或講座 —— 歡迎贊助支持本節目，您可以點擊以下連結進行贊助： https://open.firstory.me/join/apcore —— 如您想私下分享您的想法，可加Line ID:  @apcore 與我們聯繫。 Two Money Lovers 回饋分享：…

People in this episode

Hosts: 季凡, 翔蛇

Topics covered

  • 風險管理
  • 投資預測
  • 經濟學
  • 數據分析
  • Sortino模型

Keywords

  • 下行標準差
  • Sortino模型
  • 風險計算
  • 投資策略
  • 經濟學

Sponsors

新安東京海上產險

Mentioned in this episode

Organizations: Firstory Podcast, WSJ華爾街日報中文版, APcore Global Education CORP.

Books & works: Sortino 偏態分布, 經濟怪物闖關, Two Money Lovers

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